Aprenda agora como calcular a volatilidade de uma ação

Você sabe como calcular a volatilidade de uma ação? Compreender mais a respeito desse componente pode ser decisivo para quem vai investir na bolsa. Por isso, é mais do que importante ter um bom entendimento sobre esse conceito.

Sendo assim, preparamos este post com o intuito de lhe ensinar como fazer esse cálculo e como se dá a sua aplicabilidade. Se você deseja obter informações relevantes sobre o tema, continue lendo o texto até o fim!

O que é volatilidade e como ela se manifesta?

Em linhas gerais, ela nada mais é do que uma medida do risco inerente aos mais variados tipos de investimento. Trata-se, portanto, do desvio padrão de retorno de ativos em um determinado período. Em virtude disso, conhecê-la permite fazer um real monitoramento da rentabilidade daquilo que você investiu.

No mercado financeiro, em específico, a lógica é a mesma, mas é possível dizer que sua relevância se torna ainda maior. Afinal, os ativos nesse cenário tendem a variar com uma maior frequência. Embora não seja uma regra, quem compra ações com alguma recorrência sabe da importância de acompanhar de perto as variações da bolsa.

Dessa forma, tenha em mente que ela não informa sobre o preço, mas sim sobre a variação do ativo. No entanto, é válido ressaltar que existem três tipos de volatilidade, sendo que cada um deles cumpre uma função diferente na tomada de decisões. Veja, logo abaixo, quais são.

Volatilidade implícita

Mede as variações no atual momento e, por isso, está sujeito às alterações que ocorrem durante o pregão. Quando colocada em perspectiva com a volatilidade histórica, ajuda a elaborar boas estimativas.

Volatilidade histórica

Como já sugere o próprio nome, ela serve para mensurar as mudanças que já ocorreram em uma ação. É possível, por meio dela, conhecer o comportamento do ativo nos últimos meses ou anos.

Volatilidade futura

Não é passível de mensurações concretas, apenas de estimativas prováveis. Assim, é suposta a partir das duas categorias anteriores e do estudo feito por especialistas na gestão de investimentos.

Afinal, como calcular a volatilidade de uma ação?

Calcule, primeiramente, a rentabilidade diária de um ativo. Para isso, utilize-se da seguinte fórmula:

  • (preço atual – preço anterior)/preço anterior

Você também pode usar o desvio-padrão do IBOVESPA como base. Em um ano, ele varia de 20 a 30%, em média. Contudo, estimar para períodos diários possibilita ter uma visão mais ampla sobre a variação das ações. Sendo assim, você pode fazer conversões entre estimativas diárias e anuais com esta simples regra:

  • volatilidade anual = volatilidade diária.√252

Desse modo, você conseguirá tirar medidas distintas para embasar melhor suas decisões na hora investir para ganhar dinheiro. Não se esqueça de observar diferentes períodos e ter uma noção de como as ações que mais lhe interessam estão no atual momento.

Quanto maior a volatilidade, maior o risco. Porém, isso está longe de ser uma coisa ruim. Muito pelo contrário, já que as variações podem agir no sentido de aumentar seus retornos. Portanto, recorra ao apoio da tecnologia e faça uma gestão financeira eficiente para tirar proveito dessas mudanças.

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